Also, der WIndows-Nachrichten Dienst wird Dich schon durch den Router nicht mehr nerven. Ein guter Router unterstützt auch schon DynDNS (ich hab einen Zyxel P310, und der macht das).
Falls Du die Indy allerdings nur mit einer Netzwerkkarte lässt, weiß ich nicht, ob der Sicherheitsgewinn so groß ist. Überhaupt, ein Router bietet per se schon eine große Sicherheit, insbesondere wenn es ein NAT Router ist, denn der versteckt ja auch Dein ganzes Netzwerk.
Ich will Dir das mit der Indy nicht ausreden, ein Proxy kann durchaus nochmal etwas Performance und SIcherheit bringen, aber wenn Du sowieso einen Router willst, dann weiß ich nicht, ob es das wert ist.
Gerade wenn DU mit DSL surfst, macht ein Proxy unter Umständen das Surfen langsamer, da ja alles indirekt über diesen laufen muss. Hab ich zumindest schon öfters festgestellt. Ein Proxy hilft dagegen bei ISDN schon recht gut.
Einen großen Vorteil bietet der Proxy natürlich was Filtern anbetrifft, da hast Du recht. Ich würds so machen: Surfen über Proxy, Mail evtl auch, den Rest mit direktem Netzanschluß. Ohne eine zweite Netzwerkkarte in der Indy (ja die gibt es, kostet aber meist um die 100EUR) bleibt Dir sowieso nicht viel anderes übrig, als dass am Ende alle anderen Rechner im selben Netz wie der Router hängen.